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2009年10月01日(木)
ラリー・ウィリアムズの新インディケータ WVF のご案内

~ラリー・ウィリアムズ氏公認の新インディケータを日本初公開します!~

今、最も注目を集めているインディケータの一つに「VIX」があります。
「VIX」とは、CBOE(シカゴ・オプション取引所)が、S&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表しているボラティリティ・インデックス(Volatility Index)の略で、別名「恐怖指数」と呼ばれる指標です。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされ、2008年秋の世界金融危機のときには、2001年9月アメリカ同時多発テロのときを上回るほど異様に高い値を示していました。結果、強い売り圧力で相場は連日下げ一辺倒、日経225先物市場でもサーキットブレーカーが働く局面が何度かありました。

WVFインディケータの登場

マーケットに対する投資家心理が大いに反映されるVIXですが、残念なことにS&P500が対象で、日経225先物やTOPIX先物、債券先物、商品相場や為替相場、個別株式など他のマーケットは対象としていないのです。このような問題を、あのラリー・ウィリアムズ氏が解決してくれました! その名も「WVF」インディケータ(Williams VIX Fix)、様々なマーケットを対象としたVIX的指標を、ラリー氏公認のもと、弊社が日本で初めて紹介いたします。

VIXとWVFインディケータの相関

SP500

(出典:TradeNavigator.comより)

上の表は、上段:S&P500の週足、中段:VIX、下段:WVFで構成されています。S&P500価格が下落している局面でVIXは上昇し、同じようにWVFも上昇しています。反対に、S&P500価格が上昇している局面でVIXは下落し、同じようにWVFも下落しています。このように、VIXとWVFには非常に高い相関(類似性)が見られます。

通貨先物での検証

BP

(出典:TradeNavigator.comより)

上の表は、上段:British Pound(英ポンド)先物の日足、下段:WVFで構成されています。BP先物相場の変動に伴いWVFの変動率が高まり、一定のラインを上に超えると、BP先物相場は底を打つ傾向が見られます。WVFは相場のターニングポイントを示しています。

日経225先物(ラージ)での検証

N225

(出典:TradeNavigator.comより)

S&P500もBPも、米国の取引所上場先物商品ですが、アジア市場において、WVFが機能しているかどうかを検証してみます。

上の表は、上 段:日経225先物(ラージ)の日足、下段:WVFで構成されています。BP先物相場において見られたように、日経225先物(ラージ)の変動に伴いWVFの変動率が高まり、一定のラインを上に超えると、日経225先物(ラージ)相場は底を打つ傾向が見られます。2009年7月13日、WVFが上昇し、日経225先物(ラージ)相場はボトムを形成するサインを発していました。翌7月14日から7月31日までの半月間、日経225先物(ラージ)は実に1,000円以上の上昇を記録しています。

マージンFXでの検証

GBPJPY

(出典:TradeNavigator.comより)

上の表は、上 段:GBP/JPY(英ポンド/円)の日足、下段:WVFで構成されています。GBP/JPY相場の変動に伴いWVFの変動率が高まると、GBP/JPY相場は底を打つ傾向が見られます。ここでも、WVFは相場のターニングポイントを示しています。

WVFインディケータの活用術

上記のとおり、「WVF」は様々なマーケットや局面で活用できるインディケータです。ただ、上記はほんの一例に過ぎません。これら以外のサンプルケースやその活用方法がラリー氏のコラムとしてまとめられていますので、下記のPDFファイルをご覧ください。

WVF紹介コラム by ラリー・ウィリアムズ

販売価格

販売価格 9,800(消費税等込み)

※2009年8月発売開始予定


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