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アールズロード
検証結果

■パフォーマンス比較表

下図はバッ クテストとリアルトレードのパフォーマンス比較表。バックテストでは過去データが豊富な日経225先物(ラージ)により検証。リアルトレードでは呼び値 (ティック)の小さい日経225miniを、ラージ1枚に相当するmini10枚で運用。平均利益(月次)はバックテスト結果の約1.2倍を達成。

[ パフォーマンス比較表 ]
r_road_performance.bmp
※ 手数料及びスリッページは含まれております。
※ バックテスト達成比率とは、リアルトレードのパフォーマンスがバックテストのパフォーマンスをどの程度達成したかを示す評価指標である。値が100%より大きい場合、リアルトレードの結果が良いことを意味します。

■リアルトレード月次損益

上記リアルトレードの月別パフォーマンス。

[ リアルトレードの月次損益一覧 ] ※mini10枚固定
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[ 6月12日以降のリアルトレード成績 ] ※mini10枚固定
※6月13日~6月30日 +¥240,333  7月1日~7月22日  +¥126,512

■パフォーマンスレポートからわかること

・ 月次平均損益額や1トレード当たり平均損益額など、リターン面の指標においては、バックテスト達成比率が100%以上であり、リアルトレードのパフォーマンスがバックテストのパフォーマンスを上回っている。
・ リアルトレードの最大ドローダウン額が約79万円と低い。
・ バックテスト達成比率が、全体的に100%前後でまとまった数字を出しており、アールズロードシステムの再現性の高さを示している。
・ リアルトレードの月次勝率(月次ベースでの勝ち月の比率)が約75%と、月間ベースで安定した収益を出している。

■運用のノウハウ・・・8ヶ月で当初資金を3倍にした運用ノウハウを同時公開!!

アールズロード以外の先物・FXシステムにもお使い頂ける運用ノウハウです!

8ヶ月で当初資金が3倍になったのは、単にシステムが好調だったからだけではありません。
システムが好調だったことに加えて、パフォーマンスをアップさせる運用ノウハウがあったからだと自負しております。今回はその運用ノウハウ(運用方針やマネーマネージメント手法)を一挙公開致します。どれもリアルトレードで実際にお使い頂ける運用ノウハウです。他の先物・FXシステムにも適応可能な運用ノウハウですので、すでにお手持ちのシステムや今後導入予定のシステムにもお使い頂けること請け合いです。

■運用ノウハウの実行で、アールズロードのパフォーマンスは更にアップ!!

■運用ノウハウの適用の有無によるパフォーマンスの違い

下図の青いラインに示すように、累積損益の増加に伴い所定の計算方法によって運用枚数を増加(当初mini11枚→最終31枚)させます。途中、ドローダウンがあり大きく資産を減らしていますが、赤いラインで示す、枚数を固定していた場合のパフォーマンスを下回ることはありませんでした。ここで、システムが復調し、より多くの枚数を運用している青いラインのV字回復が鮮明です。特にドローダウン時などは曖昧な枚数管理によらず、その対処法も明確にしておくべきだと考えます。なお、ドローダウンの総額は大きくなっていますが、単位枚数当たりのドローダウン額は改善されていることにも注目です。

気になるポイント! Mini 10枚をベースにドローダウン(DD)額を比較した場合は?
リアルトレード最大DD額: ¥-784,903  運用ノウハウなしの最大DD額: ¥-823,300

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[ パフォーマンスレポート ]
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